近期A股市场回暖，大盘稳稳站上4000点，不少朋友的心又活络了起来。这几天，我收到很多股民朋友的私信，问题都差不多：
“张老师，技术分析太难了，好因子根本挖不到！”
“基本面分析周期太长，看着财务指标不错的股票，就是不涨，不知道要等到什么时候。”
“有没有那种……不用动脑子，就能稳赚的短线战法？”
说实话，以前我对这种“躺赚”的想法是嗤之以鼻的。
普通股民，要专业数据没有，要技术算力没有，要金融知识也是半桶水。短线交易是残酷的零和游戏，如果人人都能赚钱，那赚的又是谁的钱？
不过，最近我在深入研究AI量化后，这个观念被彻底颠覆了。我发现，只要掌握了专业的金融数据，再借助AI的强大能力，普通人也完全能达到甚至超越专业机构的投资收益水平！
今天，我就用一个真实的案例，来给大家分享一下，如何用AI量化策略，实现“虎口夺食，跟庄不上套”！
揭秘“跟庄战法”：如何从庄家碗里分一杯羹？
在量化交易的世界里，除了我们熟悉的技术分析和基本面量化，还有一种非常有趣的策略，叫做“消息面量化”。它通过挖掘舆情、资金流向等另类数据来捕捉交易信号。
今天要分享的，就是其中的一种——跟庄战法。
简单来说，一些游资或机构（我们俗称的“庄家”）会大张旗鼓地买入某只股票，而这些信息每天都会在交易所的“龙虎榜”上公开。
庄家为什么要这么高调？说白了，就是演给散户看的，目的是吸引大家跟风，把股价抬起来。等股价连续拉了几个涨停板后，庄家再突然清仓，获利了结。
一般来说，资金是有成本的。第一个涨停往往是庄家自己花钱拉起来的，他们通常需要等散户跟风，出现至少2-3个涨停后，才会考虑出货。
那么，一个大胆的想法来了： 我们能不能在第一个涨停出现后买入，在第二个或第三个涨停时卖出，赚取中间最确定的那一段利润？
想法很好，但落地很难。因为龙虎榜上股票很多，有的显示买入，有的显示卖出，有的则是买卖交织。到底哪只股票才是“真跟庄”的机会？
答案其实很简单：找到那些“买入合计”远大于“卖出合计”的股票，就是主力做多意愿最强的信号！
AI出手，让策略“活”起来！
俗话说，巧妇难为无米之炊。有了策略思路，我们就需要数据和代码来验证它是否可行。这里，我以金融数据平台Tushare为例，让AI把我们的想法变成代码。
我给DeepSeek AI的提示词是这样的：
“你是一名量化分析师，现在需要设计一个策略，统计每天龙虎榜每支股票买入和卖出的比率，找到买入远大于卖出的股票。策略是：第2天开盘时买入，后面涨幅超过10%，或者持有时间超过2周后卖出。以10万元本金，使用tushare数据库中2025年一年的数据进行回测，计算收益率、夏普比率和最大回撤。请写出Python代码。”
AI很快就生成了一长串代码：
我把它复制到记事本，然后用Python执行。结果……报错了！
代码太长，报错信息也很专业。怎么办？别慌，这正是AI的强大之处。我把报错信息原封不动地“甩”给了DeepSeek AI，让它自己解决。
你看，AI瞬间就定位了问题，分析了原因，并重新生成了一段完整的、可运行的代码！
见证奇迹的时刻：回测结果惊人！
这次代码执行得非常顺利，回测结果很快就出来了。
最终的收益率和年化收益率高得有点“离谱”，为了不误导大家，我这里就不展示了。但是，我们可以看看几个更关键的策略评价指标：
夏普比率：非常优秀！ 这意味着策略在承担单位风险时，获得了超额的回报。
最大回撤：控制得很好！ 说明策略的风险管理能力很强，不会出现“心脏骤停”式的暴跌。
胜率：相当可观！ 证明了策略的有效性。
单笔收益率 & 平均持有天数：完美！ 真正做到了“庄家吃肉，我们喝汤”，短线交易，快速获利。
这个结果证明了，通过AI量化，我们完全可以捕捉到龙虎榜背后的资金动向，实现稳健的短线盈利。
写在最后：你与AI量化，只差一个训练营的距离
最后，想和大家说点心里话。这次回测使用的Tushare数据，虽然相比Wind、聚宽等商业数据库已经非常便宜，但对于普通股民来说，仍是一笔不小的开销。
不过，好消息是，对于报名参加 《DeepSeek AI量化实战训练营》 的学员，我们将免费提供线上数据库使用权限，让你零成本开启AI量化实战！
如果你也想：
欢迎添加客服微信，加入我们的线上实战训练营！
DeepSeek AI 量化实战训练营
招生简章
01课程背景
随着DeepSeek等AI工具的普及，人工智能正在深刻改变金融投资的方式。而当下A股行情持续向好，普通投资者借助AI寻找好的交易策略，捕捉交易机会可以起到事半功倍的效果。
本课程不仅讲授量化投资的核心知识（技术面、基本面、消息面），更注重动手实战，帮助学员掌握独立研究与策略构建能力，并提供专业财经数据库+完整代码，降低学习门槛，提升学习效率。
主办方数曼学堂自2019年成立以来专注金融科技相关培训和实训工作，2022年曾向上海多所高校在校大学生免费赠送CFTA课程近千人次。目前数曼学堂和CGFT、CFTA、AQF三大证书紧密合作，并以AI+量化为核心培训内容。
02课程安排
线上授课（2周，共10次课）
授课时间：周一至周五18:00–19:00（学员课后需花费1–2小时完成作业并复习）
第一周：AI量化入门
第二周：策略实战与提高
线下参访（半天）
参访问对象：头部券商/期货公司/量化私募
参访时间：线上课程结束后某个周四或周五下午（具体时间待定）
参访内容：
参考教材
《AI量化交易高效构建交易策略的新路径》
作者：罗勇等
出版社：电子工业出版社
出版时间：2025年08月
03师资介绍
张泽亮
上海财经大学金融学院量化金融研究中心研究员
20多年IT业从业经验，曾任银科控股集团技术中心高级架构师职务，目前研究方向为程序化交易平台架构设计及开发、智能投研、智能风控和消息面舆情监控研究。先后担任上财本科生、MBA以及上外MBA量化课程授课老师，拥有多项发明专利并在国外SCI核心期刊发表过金融科技相关论文。
04招生对象
05开班信息
06课程费用
注：以上不含参考教材、DeepSeek API等费用；在校大学生可享有标准尊享版8折优惠（需提供相关信息）。
07课程收获
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